quinta-feira, 15 de agosto de 2013

Mensuração, gestão de performance e risco

Medida que calcula os níveis de risco esperados nas cotações de uma ação em relação ao risco de um índice de referência:

a) Beta

b) Duration

c) Correlação

d) Desvio-padrão

Um comentário:

  1. Beta

    Podemos definir o Beta como sendo uma medida muito importante que demonstra a sensibilidade das ações de uma empresa ou fundos de investimentos em relação ao índice de referência ou seu benchmark. No caso brasileiro, em se tratando de ações, este índice é o ibovespa na maioria das vezes.

    O beta reflete o comportamento de uma ação ou fundo em relação ao ibovespa, em um período passado qualquer.

    Se uma ação se comporta exatamente como o IBOVESPA, dizemos que ela tem beta = 1.

    Se a ação variar mais que o ibovespa, mas no mesmo sentido, ela terá beta > 1.

    Se variar menos, mantendo o mesmo sentido, o beta será menor do que um (beta < 1).

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