Técnica de avaliação de performance das carteiras de ativos e passivos de uma organização em cenários diferentes, geralmente desfavoráveis, com o objetivo de determinadas perdas superiores de uma carteira aos limites estabelecidos pelo VaR:
a) Duration
b) Stop loss
c) Back testing
d) Stress testing
O Stress Test ou avaliação de piores cenários é feito para estimar potenciais perdas em situações de anormalidade de mercado.
ResponderExcluirO objetivo do stress test é principalmente descobrir potenciais concentrações de risco no portfólio tornando todo o processo de gerenciamento mais transparente.
O stress test deve:
ResponderExcluirSer relevante para as posições correntes de risco;
Considerar mudanças nas taxas e preços de todos os mercados considerados relevantes;
Examinar o potencial de mudança em regimes econômicos;
Considerar a falta de liquidez de mercados;
Considerar a interposição de risco de mercado em eventos extremos;
Estimular e provocar discussão entre os gestores de risco.