Sabendo que o beta de uma ação em relação ao Ibovespa é igual a 2, podemos afirmar que essa ação:
a) É mais sensível a mudanças de taxa no mercado que o Ibovespa
b) É menos sensível a mudanças de taxa no mercado que o Ibovespa
c) Possui rentabilidades superiores às do Ibovespa
d) Possui rentabilidades inferiores às do Ibovespa
É mais sensível a mudanças de taxa no mercado que o Ibovespa.
ResponderExcluirPodemos definir o Beta como sendo uma medida muito importante que demonstra a sensibilidade das ações de uma empresa ou fundos de investimentos em relação ao índice de referência ou seu benchmark. No caso brasileiro, em se tratando de ações, este índice é o IBOVESPA na maioria das vezes.
O beta reflete o comportamento de uma ação ou fundo em relação ao ibovespa, em um período passado qualquer.
Se a ação variar mais que o IBOVESPA, mas no mesmo sentido, ela terá beta > 1.