O Stress Test ou avaliação de piores cenários é feito para estimar potenciais perdas em situações de anormalidade de mercado.
Se considerarmos que uma carteira de investimento possui VaR de 1% de perda máxima com 95% de confiança, saberemos que o VaR estará correto 95% do tempo e errado 5% das vezes.
O VaR não fornece a informação de quanto pode chegar a perda máxima.
Para saber até onde a perda de valor de uma carteira pode chegar, temos que usar a técnica chamada de stress test.
O stress test mede quanto um portfólio pode perder em uma situação hiptética de stress macroeconômico, chamado cenário de stress.
O Stress Test ou avaliação de piores cenários é feito para estimar potenciais perdas em situações de anormalidade de mercado.
ResponderExcluirSe considerarmos que uma carteira de investimento possui VaR de 1% de perda máxima com 95% de confiança, saberemos que o VaR estará correto 95% do tempo e errado 5% das vezes.
O VaR não fornece a informação de quanto pode chegar a perda máxima.
Para saber até onde a perda de valor de uma carteira pode chegar, temos que usar a técnica chamada de stress test.
O stress test mede quanto um portfólio pode perder em uma situação hiptética de stress macroeconômico, chamado cenário de stress.