Mensuração, gestão de performance e risco

O procedimento de back testing para os modelos de VaR é um modo de:

a) Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade

b) Quantificar o risco em casos de grandes variações de preços

c) Medir a perda média em situações de crises.

d) Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado