O deslocamento de uma carteira em relação a um benchmark.
O trancking erro é uma metologia de avaliação de risco que estima divergências não planejadas entre o valor da carteira e investimentos e o valor de um benchmark.
É expresso por meio da variação do desvio-padrão do retorno esperado do benchmark.
Associa-se ao risco de base, que mede a variabilidade de retornos apresentada por modificações no diferencial entre dois indicadores.
O deslocamento de uma carteira em relação a um benchmark.
ResponderExcluirO trancking erro é uma metologia de avaliação de risco que estima divergências não planejadas entre o valor da carteira e investimentos e o valor de um benchmark.
É expresso por meio da variação do desvio-padrão do retorno esperado do benchmark.
Associa-se ao risco de base, que mede a variabilidade de retornos apresentada por modificações no diferencial entre dois indicadores.