Preparatório para provas de conhecimentos bancários e Certificação ANCOR, CNPI, CFP, CPA-10, CPA-20, e CEA da Anbid.
quinta-feira, 15 de agosto de 2013
Mensuração, gestão de performance e risco
O retorno histórico de duas ações possuem coeficiente de determinação igual a 0,25. Assim, podemos afirmar que a correlação entre esse dois ativos é de:
Como o coeficiente de determinação é igual ao quadrado do coeficiente de correlação, logo a correlação será a raiz quadrada do coeficiente de correlação.
Como a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, conclui-se que o índice de correlação entre os dois ativos é igual a 0,5.
Como o coeficiente de determinação é igual ao quadrado do coeficiente de correlação, logo a correlação será a raiz quadrada do coeficiente de correlação.
ResponderExcluirComo a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, conclui-se que o índice de correlação entre os dois ativos é igual a 0,5.