quinta-feira, 15 de agosto de 2013

Mensuração, gestão de performance e risco

Metodologia de avaliação de risco que avalia divergências não entre o valor da carteira de investimento e o valor de um benchmark:

a) Correlação

b) Desvio-padrão

c) Média

d) Tracking error

Um comentário:

  1. Tracking Erro representa o desvio das distâncias da rentabilidade do fundo frente à variação do indexador, período a período; é, portanto, o desvio-padrão dos retornos excedentes (retorno do fundo - retorno do indexador) em relação à médias destes retornos.

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